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Risco de Mercado

Definição
É o risco associado às variações dos preços dos produtos financeiros (ativos e passivos). Estes produtos podem ser referenciados, por exemplo, a taxa de juros (local/exterior), ações, moedas, commodities, inflação, energia entre outros.

Estrutura de Gerenciamento
A estrutura de gerenciamento de risco de mercado apresenta independência em relação às áreas de negócio, assim como sistemas para identificar, avaliar, controlar e monitorar as exposições ao risco de mercado. Também está inerente à estrutura de gerenciamento a identificação prévia dos riscos relativos a novas atividades, produtos e análise da sua adequação aos procedimentos e controles adotados pela instituição.
O gerenciamento do risco de mercado compreende políticas e estratégias documentadas, que estabeleçam limites operacionais e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela instituição.
A estrutura de gerenciamento de risco de mercado é composta por:

a) Comitê de Riscos: Responsável pela aprovação de normas e políticas, revisão de limites e aprovação dos cenários de estresse;
b) Comissão de Risco de Mercado: Responsável por mitigar e acompanhar riscos inerentes aos processos relacionados. Realiza discussão de riscos/oportunidades relacionadas à gestão de ativos e passivos;
c) Gestão de Riscos – Riscos Financeiros: Responsáveis pela identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, controle e comunicação dos riscos e exposições.


O embasamento para a implementação desta estrutura de gerenciamento é dado pela Resolução CMN n.º 4.557/17.
Esta estrutura é regida pela Política Interna de Gerenciamento de Risco de Mercado e IRRBB.

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